(Eurex Clearing PME) Date de parution: 07 oct. 2015 Eurex Clearing No. 1152015 Disponibilité de Eurex Clearing Estimateur de marge Prisma (Eurex Clearing PME) Eurex Clearing souhaite informer les membres compensateurs, les membres non compensateurs, Et clients enregistrés sur le nouveau Eurex Clearing Estimateur de marge Prisma (Eurex Clearing PME) conçu en collaboration avec la société de technologie financière OpenGamma. Le lancement de Eurex Clearing PME aidera les participants du marché et leurs clients à évaluer les marges initiales d'Eurex Clearing Prisma pour leurs portefeuilles actuels et hypothétiques. Eurex Clearing PME sera une offre supplémentaire à la calculatrice de marge existante qui est disponible en parallèle. Eurex Clearing PME est conçu comme une solution sur site, offrant des fonctionnalités d'intégration API complète et un calcul très rapide. La sortie de Eurex Clearing PME est prévue pour le 16 novembre 2015. Eurex Clearing PME est conçu pour soutenir nos membres et clients dans les situations suivantes: Évaluer les exigences de marge pour les dérivés cotés en Bourse, les OTC ou les portefeuilles inter-marges basés sur la méthodologie de la marge Prisma. Évaluer les exigences de marge pour les métiers supplémentaires dans le cadre d'un exercice d'analyse pré-négociation. Membres de compensation souhaitant offrir la transparence de la marge Prisma aux clients via leurs propres portails de clients internes. Plus d'informations Sous-navigationNavigation Eurex Clearing Prisma Eurex Clearing optimise les activités post-commerce pour tous les acteurs du marché afin que vous puissiez répondre plus rapidement à des conditions de marché difficiles et vous sentir confiant que vous êtes clair pour le commerce. La méthode Prisma est basée sur la vue de chaque portefeuille de tous les membres et tient compte des effets de couverture et de corrélation croisée en déterminant l'exigence de marge au niveau d'un portefeuille. Marge de marge de portefeuille Eurex Clearing Prisma calcule les risques combinés sur tous les marchés dégagés par Eurex Clearing. Les produits dégagés qui partagent des caractéristiques de risque similaires sont attribués au même Groupe de liquidation (LG), ce qui se traduit par des calculs de risque plus complets permettant le portefeuille et la marge croisée entre les positions au sein d'un groupe de liquidation. Notre méthode de marge et notre processus de gestion par défaut sont étroitement alignés. La marge du portefeuille est appliquée aux produits appartenant au même groupe de liquidation et à la même période de conservation, p. Ex. EURO STOXX 50 et Futures DAX. La marge du portefeuille offre une marge d'efficacité importante pour les portefeuilles diversifiés. Prisma permet également des croisements entre les produits sur les marchés qui font partie de notre offre de revenu fixe. La marge transversale permet des compensations entre des produits avec des périodes de conservation différentes. Nous offrons des marges croisées entre l'IRS de gré à gré (période de détention de 5 jours) et les produits à revenu fixe cotés (période de détention de 2 jours). Le profil de risque réduit des portefeuilles couverts par les taux d'intérêt est donc suffisamment reflété par des exigences de marge initiale plus faibles. Avantages pour les membres de compensation, leurs clients et les économies de capital de la chambre de compensation: effets de compensation de risque plus précis pour les positions cotées et entre positions cotées et OTC. Précision: les scénarios de produits croisés permettent de tenir compte de manière cohérente des effets de corrélation et de diversification du portefeuille. Robustesse: méthodologie conçue pour permettre des exigences de marge initiale stables et inférieures. Cadre cohérent: processus cohérent de gestion des risques et des défauts pour les produits cotés et en vente libre. Automatisé: processus automatisés pour accélérer la mise sur le marché. Aligné: la méthode de marge et le processus de gestion par défaut sont étroitement alignés. Sous-navigation
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